Data rozpoczęcia szkolenia:

10.06.2025

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Warsztaty uzupełniane wiedzą teoretyczną mają przybliżyć i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na rynku bankowym. Banki zarabiają na ponoszeniu tego ryzyka jednak jego materializacja może zachwiać każdą instytucją. W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się identyfikować poszczególne komponenty ryzyka stopy procentowej oraz prawidłowo je oceniać. Poznają podstawowe metody pomiaru ryzyka stopy procentowej oraz nauczą się je stosować, umiejętnie wykorzystując ich wady i zalety tak, aby zbudować efektywny i spójny model pomiaru ryzyka.

Zakres warsztatów skoncentrowany jest na identyfikacji i pomiarze źródeł ryzyka stopy procentowej, w szczególności ryzyka bazowego, opcji klienta, krzywej dochodowości i przeszacowania, wskazując najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie oraz przekazując praktyczne wskazówki umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów ryzyka, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

PROWADZĄCY: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS.

CENA SZKOLENIA:

890 zł/os brutto (szkolenie 2 dniowe)

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

RZESZÓW– Sala szkoleniowa –FRBS,  ul. Zygmuntowska 14

TERMIN SZKOLENIA:

10-11.06.2024 , godziny realizacji: 9.30 – 15.30

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do ryzyka stopy procentowej
2. Tolerancja (profil) ryzyka stopy procentowej
3. Identyfikowanie ryzyka stopy procentowej:
   1. Ryzyko przeszacowania,
   2. Ryzyko bazowe,
   3. Ryzyko krzywej dochodowości – dla banków zaangażowanych w długoterminowe papiery wartościowe o stałej stopie procentowej,
   4. Ryzyko opcji klienta.
4. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
   1. Luka przeszacowania – wszystkie warianty wraz ze zmianami wynikających z wytycznych EBA,
   2. Analiza luki przeszacowania,
   3. Symulacja zmian wyniku odsetkowego,
   4. Miara rozszerzonego wyniku finansowego.
5. Limitowanie i monitorowanie ryzyka stopy procentowej
6. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
   1. Założenie zapewniające prawidłowe przeprowadzanie testów warunków skrajnych,
   2. Analiza testów warunków skrajnych.
7. Wytyczne EBA w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym.