Zarządzanie ryzykiem płynności

Zapraszamy na szkolenie w obszarze zarządzania ryzykiem płynności.

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem płynności. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem płynności w banku spółdzielczym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• poprawa świadomości ryzyka płynności w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat wynikających z nadmiernego ryzyka płynności,
• zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem płynności,
• nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem płynności.

Połączenie teorii z praktyką: zajęcia prowadzone są w formie wykładu przerywanego praktycznymi przykładami.

W ramach szkolenia jako materiały pomocnicze prowadzący udostępni szablony dokumentów z obszaru ryzyka płynności.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka płynności, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 280 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka płynności
2.1. Ryzyko płynności
2.2. Płynność śróddzienna, natychmiastowa, bieżąca, krótko, średnio i długoterminowa
2.3. Pierwotna i urealniona luka płynności
2.4. Aktywa płynne
2.5. Osad
2.6. Duży depozyt, duży deponent
2.7. Zrywalność depozytów, spłata kredytów
3. Powiązanie ryzyka płynności z innymi ryzykami
II. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
1.1. Polityka zarządzania ryzykiem płynności
1.2. Procedury zarządzania ryzykiem płynności
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem płynności
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem płynności
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem a rola Zarządu i Rady Nadzorczej
III. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
1. Jednostka ds. ryzyka
2. Jednostka ds. sprawozdawczości, jednostka ds. rozliczeń
3. Główny księgowy
4. Jednostka sprzedaży
5. Jednostka kontroli wewnętrznej
6. Jednostka prawna
7. Jednostka/ funkcja compliance
IV. Identyfikacja, pomiar lub szacowanie i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem płynności
1. Proces zarządzania ryzykiem płynności
2. Struktura bazy depozytowej
Przykład 1 – analiza bazy depozytowej
3. Struktura portfela kredytowego
Przykład 2 – analiza portfela kredytowego
4. Analiza osadu; duże depozyty, depozyty osób wewnętrznych
Przykład 3 – kalkulacja osadu
5. Analiza depozytów stabilnych/ niestabilnych
6. Analiza depozytów zerwanych
Przykład 4 – zrywalność depozytów
7. Współczynnik zmienności
Przykład 5 – współczynnik zmienności
8. Pozycja walutowa
9. Wskaźniki ryzyka płynności
Przykład 6 – wskaźniki ryzyka płynności
10. Luka płynności: kontraktowa i urealniona
10.1. Przedziały zapadalności/ wymagalności
10.2. Urealnianie po stronie aktywów/ pasywów
10.3. Pozycje pozabilansowe udzielone/ otrzymane
10.4. Luka netto, luka skumulowana
Przykład 7 – luka płynności
Przykład 8 – wskaźniki luki płynności
11. Limity płynnościowe
11.1. Wewnętrzne limity płynnościowe
11.2. Sytuacja wysokiego wykorzystania poziomu limitów
11.3. Sytuacja przekroczenia limitów
11.4. Przegląd/ weryfikacja limitów
12. Scenariusze sytuacji kryzysowej
13. Testy warunków skrajnych
Przykład 9 – testy warunków skrajnych
V. Przeciwdziałanie i ograniczanie ryzyka płynności
1. System wczesnego ostrzegania
2. Plany awaryjne utrzymania płynności
VI. Monitorowanie i raportowanie ryzyka płynności
1. Zakres i częstotliwość monitorowania i raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Apetyt na ryzyko płynności i profil ryzyka płynności
VII. Podsumowanie