Data rozpoczęcia szkolenia:

15.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

15.02.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Przybliżenie problemu ryzyka stopy procentowej
  • Przedstawienie wrażliwych na zmiany stóp procentowych pozycji bilansowych i pozabilansowych banku
  • Zapoznanie z arkuszami analitycznymi z programu MS Excel – narzędzia wspomagającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
  • Analiza rynkowych stóp procentowych, analiza krzywej dochodowości oraz prognozowanie stóp rynku międzybankowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania i analizy ryzyka stopy procentowej w banku, wraz z procedurą i modelem do zaimplementowania w banku.

ADRESACI: 

  • pracownicy banków zajmujących się analiza i zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej
  • wszyscy zainteresowani ta tematyką.

TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu analiz bankowych

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Przybliżenie problemu ryzyka stopy procentowej:
• regulacje nadzorcze dotyczące ryzyka stopy procentowej,
• definicje ryzyka stopy procentowej, źródła ryzyka,
• metoda „luki” (niedopasowanie między aktywami i pasywami w terminach przeszacowania) jako podstawowa metoda do pomiaru ryzyka stopy procentowej.
2. Przedstawienie wrażliwych na zmiany stóp procentowych pozycji bilansowych i pozabilansowych Banku, z uwzględnieniem konstrukcji stopy procentowej.
3. Zapoznanie z arkuszami analitycznymi z programu MS Excel – narzędzia wspomagającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – metoda „luki”; omówienie danych do sporządzenia analizy.
4. Pomiar i analiza ryzyka stopy procentowej przy różnych scenariuszach zmian stóp procentowych:
• analiza ryzyka wg terminów przeszacowania (wskaźniki luki, zmiana wyniku odsetkowego),
• analiza ryzyka bazowego,
• analiza ryzyka opcji klienta.
5. Wyznaczenie limitów w zakresie ryzyka stopy procentowej, analiza przekroczenia wyznaczonych limitów, progi ostrzegawcze.
6. Wpływ ryzyka stopy procentowej na zmianę wartości ekonomicznej banku – propozycja nowego podejścia według aktualnych Wytycznych EBA.
(Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej wynikającym z działalności zaliczanej do portfela niehandlowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2018/02 z dnia 19.07.2018 r.)
7. Metoda testu odwróconego.
8. Kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym.
9. Zmiany wyniku odsetkowego w okresach obrachunkowych, na skutek zmian stóp procentowych – wpływ na możliwości wykonania rocznego planu finansowego (analiza opcjonalna).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie