Data rozpoczęcia szkolenia:

27.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

27.09.2019

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji w obszarze ryzyka kredytowego. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

  • stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej,
  • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
  • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat wynikających z nadmiernej koncentracji kredytowej,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej.

Adresaci:

  • Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.
  • W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w obszarze ryzyka kredytowego.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę magisterską. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Pracował w centrali PKO BP, następnie w centrali Deutsche Bank PBC S.A., gdzie brał udział w prestiżowym programie Talent Management Program. W obu bankach pracował w jednostkach ryzyka kredytowego, gdzie realizował m.in. tematy związane z monitorowaniem portfela kredytowego, budową i walidacją modeli ratingowych, oceną systemów franczyzowych, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych, limitami koncentracji czy sporządzaniem listy branż podwyższonego ryzyka. Od kilku lat związany jest również z sektorem spółdzielczym, realizując szkolenia w tematach ryzyka. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka koncentracji
3. Rodzaje koncentracji
4. Powiązanie ryzyka koncentracji w ramach różnych rodzajów ryzyka
ćwiczenie
5. Ryzyko koncentracji w procesie ICAAP
II. Wymagania nadzorcze
1. Wymogi KNF
2. Wymogi CEBS
III. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
1.1. Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji
1.2. Procedury zarządzania ryzykiem koncentracji
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem koncentracji
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem koncentracji
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem; rola Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadku istnienia Komitetu
IV. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
1. Jednostka ryzyka
2. Jednostka analityków kredytowych i Komitetu Kredytowego
3. Jednostka kontroli wewnętrznej
V. Przykładowe miary ryzyka koncentracji
VI. Analiza portfela kredytowego
VII. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka koncentracji kredytowej
1. Cel przeprowadzania testów warunków skrajnych
2. Rodzaje testów warunków skrajnych
2.1. Analiza scenariuszowa
2.2. Analiza wrażliwości
3. Przykładowe scenariusze testowe
VIII. Wymagania nadzorcze w obszarze testów warunków skrajnych
Limity koncentracji kredytowej
1. Cele ustanawiania limitów koncentracji kredytowej
2. Wyznaczanie limitów
ćwiczenie
3. Monitorowanie limitów koncentracji kredytowej
4. Raportowanie limitów koncentracji kredytowej
ćwiczenie
5. Wskaźniki wczesnego ostrzegania (WWO)
ćwiczenie
6. Przegląd i modyfikacja limitów koncentracji kredytowej
7. Działania w przypadku przekroczenia limitów koncentracji kredytowej
ćwiczenie
8. Uwzględnienie testów warunków skrajnych do weryfikacji siatki limitów
ćwiczenie
IX. Apetyt na ryzyko koncentracji i profil ryzyka koncentracji
X. Audyt w obszarze ryzyka koncentracji kredytowej
Podsumowanie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie