Data rozpoczęcia szkolenia:

18.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

18.01.2020

Opis szkolenia:

Cele  szkolenia:

Uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania i analizy ryzyka stopy procentowej w banku, wraz z procedurą i modelem do zaimplementowania w banku.

ADRESACI: 

  • pracownicy banków zajmujących się analiza i zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej
  • wszyscy zainteresowani ta tematyką.

 TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu analiz bankowych

Plan szkolenia:

1. Przybliżenie problemu ryzyka stopy procentowej:
• definicje ryzyka stopy procentowej,
• źródła ryzyka stopy procentowej,
• regulacje nadzorcze dotyczące ryzyka stopy procentowej,
• metoda „luki” (niedopasowanie między aktywami i pasywami w terminach przeszacowania) jako podstawowa metoda do pomiaru ryzyka stopy procentowej.
2. Przedstawienie wrażliwych na zmiany stóp procentowych pozycji bilansowych i pozabilansowych Banku, z uwzględnieniem konstrukcji stopy procentowej.
3. Zapoznanie z arkuszami analitycznymi z programu MS Excel – narzędzia wspomagającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – metoda „luki”; omówienie danych do sporządzenia analizy.
4. Analiza rynkowych stóp procentowych, analiza krzywej dochodowości oraz prognozowanie stóp rynku międzybankowego.
5. Pomiar i analiza ryzyka stopy procentowej przy różnych scenariuszach zmian stóp procentowych:
• analiza ryzyka wg terminów przeszacowania (wskaźniki luki, zmiana wyniku odsetkowego),
• analiza ryzyka bazowego,
• analiza ryzyka opcji klienta,
• analiza ryzyka krzywej dochodowości.
6. Zmiany wyniku odsetkowego w okresach obrachunkowych, na skutek zmian stóp procentowych – wpływ na możliwości wykonania rocznego planu finansowego (analiza opcjonalna).
7. Wyznaczenie limitów w zakresie ryzyka stopy procentowej, analiza przekroczenia wyznaczonych limitów, progi ostrzegawcze.
8. Kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym.
9. Weryfikacja historyczna modelu do analizy ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym.
10. Wpływ ryzyka stopy procentowej na zmianę wartości ekonomicznej banku – propozycja nowego podejścia według aktualnych Wytycznych EBA (Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej wynikającym z działalności zaliczanej do portfela niehandlowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2018/02 z dnia 19.07.2018 r.).
11. Metoda testu odwróconego.
12. Analiza ryzyka pozycji o nieokreślonym terminie wymagalności.
13. Uwzględnienie w analizie zobowiązań pozabilansowych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie