Data rozpoczęcia szkolenia:

29.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

29.11.2019

Opis szkolenia:

Banki są zobowiązane do podejmowania ryzyka adekwatnego do poziomu posiadanych funduszy własnych. Podstawowe mierniki adekwatności kapitałowej to wskaźniki kapitałowe oraz wskaźnik dźwigni. W celu konstrukcji wewnętrznych miar adekwatności kapitałowej bank powinien zdefiniować istotne rodzaje ryzyka oraz przekształcić miary ryzyka w miary adekwatności kapitałowej. Bank co najmniej raz w roku przeprowadza przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową

Cele szkolenia: wskazanie elementów zarządzania adekwatnością kapitałową z uwzględnieniem istotnych rodzajów ryzyka, które podlegają przeglądom

Korzyści ze szkolenia:

  1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona klasyfikacja rodzajów ryzyka występujących w banku z uwzględnieniem skali działania oraz modelu biznesowego.
  2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do zorganizowania zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową.
  3. Zapoznanie się z zasadami weryfikacji testów warunków skrajnych, testów odwróconych oraz planów awaryjnych.
  4. Uzyskanie wskazówek wdrożeniowych regulacji wzorcowych dwóch zrzeszeń oraz banków poza systemami ochrony.
  5. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do opracowania regulacji w zakresie zarządzania adekwatnością kapitałową.
  6. Uzyskanie wzorów notatek z przeglądu zarządczego stanowiącego element szkolenia.

ADRESACI: członkowie Zarządu, pracownicy komórki ds. zarządzania ryzykiem, pracownicy komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, inne osoby zainteresowane problematyką

TRENER: wieloletni praktyk bankowy, trener z zakresu  ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Dyplomowany Audytor wewnętrzny. Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

  1. Weryfikacja metod klasyfikacji istotnych rodzajów ryzyka;
  2. Zasady wyliczania wskaźników kapitałowych oraz normy ostrożnościowe w tym zakresie na 2020r.;
  3. Testy warunków skrajnych oraz testy odwrócone;
  4. Zasady przekształcania miar ryzyka na wymogi wewnętrzne z uwzględnieniem testów warunków skrajnych;
  5. Zasady weryfikacji limitów w kontekście wskaźników ogólnego poziomu ryzyka;
  6. Kapitałowe plany awaryjne oraz plany awaryjne w zakresie istotnych rodzajów ryzyka;
  7. Organizacja zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową – przegląd zarządczy struktury organizacyjnej z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania ryzykiem;
  8. System informacji zarządczej;
  9. Polityka informacyjna;
  10. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Polityki wynagradzania;
  11. Przegląd anonimowego systemu informowania o naruszeniach przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania;
  12. Rola komórki ds. zgodności w procesie przeglądu procedur – dokumentowanie zadań.
  13. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie