Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.05.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, w tym: Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION
  2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

CELE SZKOLENIA:

  1. Pozyskać informacje o wymaganiach przepisów prawnych i nadzorczych w zakresie badania i oceny nadzorczej (BION)
  2. Umieć określić stopień zgodności systemu zarządzania ryzykiem banku z kryteriami oceny wg nowej metodyki
  3. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań w zakresie szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
  2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

 UCZESTNICY SZKOLENIA:

  1. Członkowie Zarządu
  2. Pracownicy komórek ds. ryzyka
  3. Pracownicy stanowisk ds. zgodności
  4. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: specjalista compliance i Inspektor Ochrony Danych w banku spółdzielczym. Współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego; trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego; posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej; autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie  doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku. Stały współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

1. Rozp. MRiF z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
2. Nowa metodyka BION w 2019 roku, wpływ zmian przepisów EBA (EBA/GL/2018/03) – 3 letni cykl BION
3. Szczegółowa omówienie zagadnień objętych metodyką w 2019 roku
1) Analiza modelu biznesowego
• Identyfikacja istotnych elementów/obszarów modelu biznesowego
• Ryzyko biznesowe
• Ryzyko strategiczne
• Arkusz AMB

2) Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji kredytowej
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji
• Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji
• Limity i ich uzasadnienie, zakaz przekraczania limitów
• Arkusz RK, RKK
3) Ryzyko rynkowe oraz ryzyko IRRBB (stóp procentowych)
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
• Organizacja zarządzania ryzykiem rynkowym i stopy procentowej
• Nowe definicje i rodzaje metod pomiaru ryzyka zgodnie z EBA GL /2018/02
• Arkusz RR, RRKB – wpływ nowych przepisów EBA
4) Ryzyko operacyjne
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym – struktura organizacyjna, uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem, nadzór kierownictwa
• Modele
• Conduct risk
• Arkusz RO – wpływ przepisów UUP
5) Ryzyko IT
• Wytyczne EBA w sprawie oceny ryzyka technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej
• Strategia IT
• Organizacja zarządzania ryzykiem IT
• Polityka bezpieczeństwa i regulacje dotyczące zarządzania IT
• Bankowość elektroniczna
• Arkusz RIT – pytania z Rek. D
6) Ryzyko płynności i źródeł finansowania
• Polityka płynności
• Organizacja zarządzania ryzykiem płynności i finansowania
• Adekwatność płynności (ILAAP, nadwyżka płynności)
• Arkusz RPRF – TWS, plan awaryjny płynności
7) Adekwatność kapitałowa
• Strategia/polityka kapitałowa
• Proces ICAAP wg przepisów Rozp. MRiF z 6 marca 2017
• Bufory kapitałowe
• Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
• Arkusz ZK – TWS, w tym MREL i nowe wytyczne EBA dot. TWS
• Arkusz RNDF – TWS
8) Zarządzanie bankiem
• Strategia zarządzania ryzykiem
• Struktura organizacyjna i organizacja zarządzania wg 3 linii obrony
• Polityka wynagrodzeń
• Ryzyko reputacji
• Arkusz ZB – wynagrodzenia funkcji kluczowych, ocena odpowiedniości funkcji kluczowych, konflikt interesów, whistleblowing
9) Załączniki (formularze Z)
4. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie