Data rozpoczęcia szkolenia:

08.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

08.10.2019
09.10.2019

Opis szkolenia:

Badanie i Ocena Nadzorcza (BION) banków jest przeprowadzana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w oparciu o wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2014/13 wraz z dokumentami wykonawczymi. Jednym z elementów podawanych ocenie w ramach BION jest ocena przeprowadzania testów warunków skrajnych zgodnie z ww. wytycznymi oraz wytycznymi EBA/GL/2018/04

CELE SZKOLENIA: wspólne z uczestnikami szkolenia przeprowadzenie weryfikacji stosowanych testów warunków skrajnych w oparciu o wytyczne EBA/GL/2014/13, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017r. oraz rekomendacje nadzorcze KNF

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Uzyskanie podpowiedzi w sprawie przeglądu zarządczego testów warunków skrajnych;
  • Przygotowanie do weryfikacji podstaw przeprowadzenia testów warunków skrajnych;
  • Uzyskanie wskazówek do sporządzenia analizy luki przeprowadzania testów warunków skrajnych w stosunku do wytycznych EBA/GL/2014/13 oraz EBA//GL/2018/04

ADRESACI: Członkowie zarządu, pracownicy komórki ds. niezależnej oceny ryzyka na II poziomie zarządzania, komórki ds. zgodności, pracownicy kontroli wewnętrznej, pracownicy kredytowi, administratorzy systemu informatycznego.

TRENER:

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Zachodni – WBK) z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych)  trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych.

Plan szkolenia:

I dzień:
1. Podstawy prawne przeprowadzania testów warunków skrajnych (TWS);
2. Ramy i procesy zarządzania ryzykiem według wytycznych EBA/GL/2014/13;
3. Definicje i charakterystyka podstawowych TWS przeprowadzanych w bankach spółdzielczych;
4. Cel przeprowadzania TWS;
5. Dobór założeń TWS do skali, profilu ryzyka, danych historycznych oraz planowanej działalności – ćwiczenia praktyczne:
a. Wpływ na wynik finansowy,
b. Wpływ na adekwatność kapitałową,
c. Wpływ na poszczególne wskaźniki ryzyka;
6. Testy odwrócone;
7. Rola organów statutowych w zakresie (TWS);
8. Podział zadań w zakresie przeprowadzania TWS z uwzględnieniem I i II poziomu zarządzania (I i II linii obrony);
9. System informacji zarządczej w obszarze TWS;
10. Rola komórki ds. zgodności w obszarze TWS;
11. Kontrola wewnętrzna w zakresie TWS:
a. Planowanie kontroli w zakresie TWS,
b. Dokumentowanie kontroli – karty testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej,
c. Sprawozdania w zakresie kontroli TWS;
12. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka operacyjnego:
a. Testy finansowe – ćwiczenia praktyczne,
b. Testy techniczne,
c. Testy organizacyjne,
d. Testy w obszarze technologii informatycznej (IT),
e. Dokumentowanie przeprowadzonych testów warunków skrajnych.

II dzień:
13. Założenia testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka kredytowego:
a. Testy ryzyka kredytowego portfelowego,
b. Testy ryzyka koncentracji,
c. Testy ryzyka pojedynczej transakcji na etapie udzielania kredytów (w tym DtI, LtV, ryzyko stopy procentowej);
d. Testy ryzyka pojedynczej transakcji na etapie monitoringu ekspozycji kredytowych ze szczególnym uwzględnieniem LtV;
14. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka płynności:
a. Wpływ na lukę płynności,
b. Wpływ na LCR,
c. Wpływ na inne wskaźniki płynności,
d. Rola Systemu Ochrony w TWS w zakresie płynności,
15. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej, zgodnie z wytycznymi EBA/GL/2018/04 – pytanie RRKB.1.1.6 w BION oraz z założeniami przyjętymi przez KNF w sprawie zmian Rekomendacji G;
16. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka walutowego;
17. Testy warunków skrajnych w zakresie adekwatności kapitałowej:
a. Wpływ na wskaźniki kapitałowe,
b. Wpływ na wskaźnik dźwigni;
18. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka biznesowego;
19. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie