Data rozpoczęcia szkolenia:

20.10.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Cele studium:

⟹ Poznanie zasad nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami.

⟹ Uzyskanie kompetencji teoretycznych związanych z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem niezbędnych do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami.

⟹ Rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych.

⟹ Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań.

Korzyści z uczestnictwa:

⟹ Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem pracy.

⟹ Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny.

Adresaci studium:

⟹ Prezesi Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym

⟹ Członkowie Zarządu zarządzający ryzykiem

⟹ Kierownicy lub koordynatorzy i pracownicy komórek ds. ryzyka

⟹ Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. zgodności

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

⟹ Ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, w tym: Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION w 2021 roku

⟹ Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

TRENER: WOJCIECH IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 240 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 

CZĘŚĆ II – 20 października

4. Zarządzanie ryzykiem inwestycji (RI)

1) Strategia i polityka inwestycyjna – wymagania Rekomendacji B

2) Rodzaje inwestycji banku

3) Portfel handlowy

4) Zarządzanie ryzykiem inwestycji

5) Limity wewnętrzne dotyczące inwestycji

6) Testy warunków skrajnych RI

5. Ryzyko walutowe (RW)

1) Pozycja walutowa i jej wpływ na ryzyko banku

2) Metody oceny ryzyka walutowego

3) Limity wewnętrzne ryzyka walutowego

4) Testy warunków skrajnych ryzyka walutowego

6. Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym (RRKB)

1) Metody pomiaru ryzyka stopy płynności – luka stopy procentowej, analiza zmiany wyniku, analiza zmiany ekonomicznej wartości kapitału

2) Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej

3) Limity wewnętrzne RRKB

7. Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania (RPRF)

1) Nadwyżka płynności i horyzont przeżycia

2) Pomiar ryzyka płynności – luka płynności, analiza przepływów, płynność środdzienna (intraday)

3) Źródła finansowania i środki stabilne, pomiar stabilności, koncentracje – strategia finansowania

4) Nadzorcze miary płynności (LCR, M3,M4, NSFR)

5) System cen transferowych (FTP)

6) Awaryjne plany płynności

7) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RPRF

8) Testy warunków skrajnych RPRF

9) Proces ILAAP (wewnętrznej oceny adekwatności płynnościowej) w BION i procesie SREP

CZĘŚĆ III – 27 października

8. Ryzyko operacyjne (RO)

1) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych

2) Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI

3) Zasady wyznaczania KRI

5) Testy warunków skrajnych RO

9. Ryzyko IT i RODO

1) Dokumentacja systemu przetwarzania, polityki bezpieczeństwa

2) Analiza ryzyka IT

3) Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych

4) Ocena skutków dla przetwarzania (DPIA)

5) Naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka, zgłaszanie do PUODO

10. Zarządzanie kapitałowe (ZK) i proces ICAAP, ryzyko dźwigni (RNDF)

1) Przepisy prawne dotyczące adekwatności kapitałowej

2) Polityka kapitałowa – powiązanie ze strategią, strategią ryzyka, planem finansowym

3) Wyznaczanie wymogów regulacyjnych: CRR, bufory kapitałowe, MREL

4) Proces ICAAP

5) Identyfikacja ryzyka istotnego: kryteria, uzasadnianie

6) Plany kapitałowe i alokacja kapitału na ryzyko

7) Limity i wskaźniki kapitałowe 5) Awaryjne plany kapitałowe 6) Kapitałowe testy warunków skrajnych

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie




    Zapisz się na szkolenie

    Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

    Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

      1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
      2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
        • 512 KB/sek dla dźwięku,
        • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
      3. Wymagania sprzętowe:
        • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
        • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
      4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
      5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
      6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
      7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

    Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

    W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

    Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

    Zgłoszenie na szkolenie zdalne

    Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

    Realizacja szkolenia zdalnego

    Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

    Odwołanie szkolenia zdalnego

    W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

    Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

    Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

    Zasady odpłatności

    Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.