Data rozpoczęcia szkolenia:

06.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE STUDIUM:

  • poznanie zasad nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami;
  • uzyskanie kompetencji teoretycznych związanych z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem, niezbędnych do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami;
  • rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego,
  • uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny,
  • uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku.

Adresaci szkolenia: Prezesi Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym; Członkowie Zarządu zarządzający ryzykiem; Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. ryzyka; Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. zgodności.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 240zł brutto/zjazd

Zalecamy udział w całym cyklu (3 części) przekazanie pełnego zakresu programu szkolenia.

Udział w poszczególnych pojedynczych (wybranych) zjazdach jest też możliwy.

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.0

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Zjazd I
1. Organizacja banku i podstawowe zasady zarządzania ryzykiem, rola stanowiska ds. ryzyka
1) Pojęcie ryzyka, definicja ryzyka bankowego
2) Typologia ryzyka w banku
3) Planowanie biznesu, apetytu na ryzyko, tolerancji na ryzyko, kapitałów – powiązania i zależności
4) Organizacja banku i model 3 linii obrony:
• Rozp. MFFiPR, Rekomendacja Z KNF, Rekomendacja H KNF
• Rola stanowiska ds. ryzyka wg Rekomendacji Z KNF
5) Proces zarządzania ryzykiem
6) Mechanizmy kontroli ryzyka i ich monitorowanie
7) Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM)
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym (RK)
1) Prawo bankowe i zdolność kredytowa
2) Wytyczne EBA/GL/2020/06 dotyczących udzielania i monitorowania kredytów
3) Zarządzanie ryzykiem EKZH – Rekomendacja S KNF
4) Zarządzanie ryzykiem DEK – Rekomendacja T KNF
5) Niezależny przegląd należności i klasyfikacja należności
6) Zarządzanie zabezpieczeniami, techniki redukcji ryzyka kredytowego – Rekomendacja J KNF
7) Zarządzanie ekspozycjami zagrożonymi (NPE/NPL) – Wytyczne EBA
8) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania w zakresie RK
9) Testy warunków skrajnych RK
3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji (RKK)
1) Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji i jej zawartość – Rekomendacja C
2) Przepisy CRR dotyczące koncentracji kredytowej
3) Zarządzanie ryzykiem koncentracji ekspozycji
4) Zarządzanie ryzykiem inwestycji w instrumenty finansowe
5) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RKK
6) Testy warunków skrajnych RKK
7) Ryzyko inwestycji i Rekomendacja B KNF

Zjazd II
4. Zarządzanie ryzykiem ESG
1) Ryzyko ESG – definicja
2) Rodzaje ryzyka ESG i zmiana przepisów prawnych
3) Apetyt na ryzyko ESG i monitorowanie ryzyka ESG
5. Ryzyko walutowe (RW)
1) Pozycja walutowa i jej wpływ na ryzyko banku
2) Metody oceny ryzyka walutowego
3) Limity wewnętrzne ryzyka walutowego
4) Testy warunków skrajnych ryzyka walutowego
6. Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym (RRKB)
1) Metody pomiaru ryzyka stopy płynności – luka stopy procentowej, analiza zmiany wyniku, analiza zmiany ekonomicznej wartości kapitału
2) Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej
3) Limity wewnętrzne RRKB
7. Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania (RPRF)
1) Nadwyżka płynności i horyzont przeżycia
2) Pomiar ryzyka płynności – luka płynności, analiza przepływów, płynność środdzienna (intraday)
3) Źródła finansowania i środki stabilne, pomiar stabilności, koncentracje – strategia finansowania
4) Nadzorcze miary płynności (LCR, M3,M4, NSFR)
5) System cen transferowych (FTP)
6) Awaryjne plany płynności
7) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RPRF
8) Testy warunków skrajnych RPRF
9) Proces ILAAP (wewnętrznej oceny adekwatności płynnościowej) w BION i procesie SREP

Zjazd III
8. Ryzyko operacyjne (RO)
1) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
2) Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI
3) Zasady wyznaczania KRI
5) Testy warunków skrajnych RO
9. Ryzyko IT, PSD2 i ryzyko ochrony danych osobowych (RODO)
1) Dokumentacja systemu przetwarzania, polityki bezpieczeństwa
2) Analiza ryzyka IT
3) Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych i ocena skutków dla przetwarzania (DPIA)
4) Naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka, zgłaszanie do PUODO
5) Poważne incydenty ryzyka operacyjnego w Ustawie o usługach płatniczych
10. Zarządzanie kapitałowe (ZK) i proces ICAAP, ryzyko dźwigni (RNDF)
1) Przepisy prawne dotyczące adekwatności kapitałowej
2) Polityka kapitałowa
3) Wyznaczanie wymogów regulacyjnych: CRR, bufory kapitałowe, MREL
4) Proces ICAAP
5) Identyfikacja ryzyka istotnego: kryteria, uzasadnianie
6) Plany kapitałowe i alokacja kapitału na ryzyko
7) Limity i wskaźniki kapitałowe
5) Awaryjne plany kapitałowe
6) Kapitałowe testy warunków skrajnych
7) Polityka dywidendowa wg Rekomendacji Z KNF

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie




    Zapisz się na szkolenie

    Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

    Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

      1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
      2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
        • 512 KB/sek dla dźwięku,
        • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
      3. Wymagania sprzętowe:
        • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
        • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
      4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
      5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
      6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
      7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

    Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

    W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

    Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

    Zgłoszenie na szkolenie on-line

    Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

    Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

    Realizacja szkolenia on-line

    Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

    Odwołanie szkolenia on-line

    W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

    Rezygnacja ze szkolenia on-line

    Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.