Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• poprawa świadomości ryzyka walutowego w banku spółdzielczym,
• zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym,
• nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka walutowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 280 zł/osoba brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka walutowego
3. Powiązanie ryzyka walutowego z innymi rodzajami ryzyka
II. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
1.1. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym
1.2. Procedury zarządzania ryzykiem walutowym
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem walutowym
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem walutowym
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem/ Komitet ALCO (KZAP); rola Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadku istnienia Komitetu
III. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
1. Jednostka ds. ryzyka
2. Jednostka ds. sprawozdawczości, jednostka ds. rozliczeń
3. Główny księgowy
4. Jednostka sprzedaży
5. Jednostka kontroli wewnętrznej
6. Jednostka compliance
IV. Identyfikacja, pomiar lub szacowanie i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem walutowym
1. Proces zarządzania ryzykiem walutowym
2. Ryzyko kursowe
3. Ryzyko walutowe a ryzyko kredytowe:
3.1. Ocena zdolności kredytowej
Przykład 1 – uwzględnienie ryzyka walutowego w ocenie zdolności kredytowej
3.2. Symulacje wrażliwości na ryzyko kursowe przekazywane Klientom
Przykład 2 – uwzględnienie ryzyka walutowego w formularzu informacyjnym
3.3. Wskaźnik LtV
3.4. Ryzyko przedrozliczeniowe, ryzyko rozliczenia
3.5. Ryzyko kontrahenta, ryzyko produktu
4. Ryzyko koncentracji walutowej
5. Ryzyko walutowe a ryzyko stopy procentowej:
5.1. Niedopasowanie terminów zapadalności/ wymagalności
5.2. Ryzyko bazowe
5.3. Ryzyko koncentracji
6. Ryzyko walutowe a ryzyko płynności
6.1. Pozycja walutowa
Przykład 3 – Wyliczenie pozycji walutowej
6.2. Ryzyko koncentracji
6.3. Luka płynności
Przykład 4 – Luka płynności w przypadku zmiany kursów walutowych
7. Ryzyko walutowe a ryzyko operacyjne:
7.1. Rozdzielenie funkcji zawierania, rozliczania i księgowania
7.2. Wymagania odnośnie procedur
7.3. Braki i niezgodności, rejestr reklamacji
8. Ryzyko walutowe a ryzyko prawne
9. Ryzyko kraju
10. Limity walutowe
10.1. Wewnętrzne limity walutowe
10.2. Limity walutowe a poszczególne rodzaje ryzyka
10.3. Limity dla pracowników, jednostek i całego banku,
10.4. Ustalenie wielkości limitów
10.5. Sytuacja wysokiego wykorzystania poziomu limitów
10.6. Sytuacja przekroczenia limitów
10.7. Przegląd/ weryfikacja limitów
V. Testy warunków skrajnych związanych z ryzykiem walutowym w obszarze:
1. Ryzyka kredytowego
Przykład 5 – scenariusz wzrostu kursów walutowych
2. Ryzyka płynności
Przykład 6 – scenariusz wzrostu/ spadku kursów walutowych
3. Ryzyka stopy procentowej
Przykład 7 – scenariusz wzrostu/ spadku kursów walutowych
VI. Apetyt na ryzyko walutowe, adekwatność kapitałowa na ryzyko walutowe, stabilność wyniku finansowego ze względu na ryzyko walutowe
VII. Przeciwdziałanie i ograniczanie ryzyka walutowego
1. System wczesnego ostrzegania
2. Plany awaryjne
VIII. Monitorowanie i raportowanie ryzyka walutowego
1. Zakres i częstotliwość monitorowania i raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Apetyt na ryzyko walutowe i profil ryzyka walutowego