Testy warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach – warsztaty komputerowe

CELE SZKOLENIA:

1. Zapoznanie uczestników z praktycznymi elementami przeprowadzania testów warunków skrajnych w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym.
2. Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych w polityce kredytowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnik będzie:

• znał regulacje prawne dotyczące przeprowadzania testów warunków skrajanych.
• potrafił formułować cele i scenariusze przeprowadzania wybranych testów warunków skrajnych.
• potrafił praktycznie przeprowadzić wybrane testy warunków skrajnych.

ADRESACI: Kierowane do pracowników stanowisk ds. ryzyk członków komitetów ds. ryzyk, zajmujących się zarządzaniem ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym

PROWADZĄCY: MIROSŁAW MELLER – szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

CENA: 290 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Cele przeprowadzania testów warunków skrajnych.
2. Regulacje dotyczące przeprowadzania testów:
2.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.
2.2. Rekomendacja KNF „C” dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji.
3. Narzędzia i techniki przeprowadzania testów warunków skrajnych.
4. Przykłady przeprowadzania testów warunków skrajnych i wykorzystanie wyników testów do polityki kredytowej:
4.1. Efekt drugiej rundy.
4.2. Duże ekspozycje kredytowe.
4.3. Testy odwrócone.