Ryzyko ESG – przegląd regulacji wewnętrznych Banku związany z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem ESG

CELE SZKOLENIA:

1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie systemu zarządzania w Banku
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy / służbowego
2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych do wykorzystania w Banku – po dostosowaniu do specyfiki działania danej instytucji.

ADRESACI:

1. Członkowie zarządów
2. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, zgodność, organizację systemu zarządzania oraz system informacji zarządczej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW –członek „Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych” (SPOD), audytor wiodący normy PN/EN ISO 27001, PN/EN ISO 22301 Certyfikowany: Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer. Approved E-S-G Officer. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli, ochrony informacji i danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, compliance, a także sprawowania funkcji ABI, a obecnie IOD w Banku.

CENA: 320 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zmiany w przepisach prawa i regulacyjnych w zakresie ryzyka ESG
1) Ryzyko ESG – definicja
2) Źródła wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem ESG w banku:
a) Przepisy Ustawy Prawo bankowe
b) Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki (projekt)
c) Wytyczne EBA
d) regulacje właściwe dla banków uczestniczących w systemie ochrony.
3) Zakres wymagań dotyczących identyfikacji, oceny istotności, pomiaru, monitorowania, ograniczania i raportowania ryzyka ESG.
4) Zasada proporcjonalności przy określaniu zakresu rozwiązań stosowanych przez bank spółdzielczy.
5) Termin stosowania poszczególnych wymagań prawnych i regulacyjnych
6) Harmonogram aktualizacji regulacji wewnętrznych
7) Katalog dokumentów banku wymagających przeglądu w związku z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem ESG.
2. Zmiany w systemie zarządzania bankiem
1) Określenie miejsca ryzyka ESG w systemie zarządzania bankiem, w tym w systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej.
2) Odpowiedzialność rady nadzorczej i zarządu za ustanowienie, funkcjonowanie oraz okresową ocenę rozwiązań dotyczących ryzyka ESG.
3) Podział zadań pomiędzy jednostkami biznesowymi, komórką zarządzania ryzykiem, komórką do spraw zgodności, komórkami ds. kontroli wewnętrznej.
4) Zmiany w regulacjach organizacyjnych
a) Regulamin organizacyjny
b) Regulamin działania Rady Nadzorczej
c) Regulamin Komitetu audytu
d) Regulamin działania Zarządu
5) Omówienie wzorcowych zapisów dotyczących odpowiedzialności za pozyskiwanie danych, ocenę ryzyka, monitorowanie limitów, raportowanie i podejmowanie działań korygujących.
3. Strategia zarządzania ryzykiem
1) Sposób uwzględnienia czynników ESG w opisie modelu biznesowego i profilu ryzyka banku.
2) Ujęcie wpływu czynników ESG na poszczególne rodzaje ryzyka, w szczególności ryzyko kredytowe, koncentracji, płynności, rynkowe, operacyjne, zgodności i reputacyjne.
3) Określenie zasad ujmowania apetytu na ryzyko ESG, wskaźników jego monitorowania oraz limitów strategicznych.
4) Przedstawienie powiązań strategii zarządzania ryzykiem z procesem ICAAP, planowaniem kapitałowym i wynikami testów warunków skrajnych.
5) Omówienie wzorca zmian w strategii zarządzania ryzykiem, w tym zakresu postanowień wymagających indywidualnego określenia przez bank.
4. Polityka zarządzania ryzykiem ESG
1) Określenie roli polityki zarządzania ryzykiem ESG w systemie regulacji wewnętrznych oraz jej relacji do strategii i polityk dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka.
2) Omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego polityki, przyjętych definicji oraz uregulowania podziału kompetencji.
3) Przedstawienie zasad identyfikacji czynników ESG, oceny ich istotności oraz dokumentowania wpływu na profil ryzyka banku.
4) Omówienie metod oceny i pomiaru ryzyka ESG, w tym zasad wykorzystywania danych jakościowych, ilościowych oraz danych szacunkowych.
5) Przedstawienie zasad ustalania i przeglądu wskaźników, progów ostrzegawczych oraz limitów.
6) Omówienie zasad monitorowania, raportowania, eskalacji i podejmowania działań w przypadku wzrostu ryzyka lub przekroczenia przyjętych limitów.
7) Omówienie wzorca polityki zarządzania ryzykiem ESG oraz zakresu jego dostosowania do struktury organizacyjnej, działalności i profilu ryzyka banku.
5. Aktualizacja pozostałych polityk dotyczących zarządzania ryzykiem
1) Ryzyko kredytowe
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko kredytowe
b) uwzględnienie czynników ESG w ocenie klienta,
c) podejmowaniu decyzji kredytowej,
d) monitorowaniu ekspozycji oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania,
e) uwzględnienie czynników mogących wpływać na wartość i trwałość zabezpieczenia, w szczególności zagrożeń fizycznych i ryzyka transformacji
f) uzupełnienie raportowania
2) Ryzyko koncentracji
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko koncentracji
b) uzupełnienie zasad identyfikacji i monitorowania koncentracji sektorowej, geograficznej oraz
c) koncentracji w określonych rodzajach zabezpieczeń
d) uzupełnienie raportowania
3) Ryzyko płynności
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko płynności
b) uwzględnienie potencjalnego wpływu czynników ESG na stabilność bazy depozytowej, źródła finansowania, wartość aktywów płynnych.
c) uzupełnienie raportowania
4) Ryzyko stopy procentowej i ryzyko inwestycyjne
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko stopy procentowej i inwestycyjne
b) uwzględnianie czynników ESG w analizach scenariuszowych,
c) ujęcie czynników ryzyka ESG w ocenie instrumentów i monitorowaniu portfela inwestycyjnego
d) uzupełnienie raportowania
5) Ryzyko operacyjne
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko operacyjne
b) uzupełnienie zasad rejestracji zdarzeń i strat i oceny ryzyka
c) uzupełnienie raportowania
6) Ryzyko braku zgodności
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko zgodności
b) ocena zgodności działań banku w zakresie ryzyka ESG
c) uzupełnienie raportowania
7) Ryzyko reputacji
a) czynniki ryzyka ESG wpływające na ryzyko reputacji
b) uzupełnienie zasad identyfikacji i oceny ryzyka reputacji
c) uzupełnienie raportowania
8) Polityka / program testów warunków skrajnych
1) czynniki ryzyka ESG objęte TWS
2) uzupełnienie scenariuszy TWS w wpływ czynników ESG
3) uzupełnienie raportowania dot. TWS

9) Przedstawienie wzorcowych zmian do poszczególnych polityk, z uwzględnieniem spójności ich postanowień z polityką zarządzania ryzykiem ESG.
6. System informacji zarządczej
1) Określenie zakresu informacji o ryzyku ESG przekazywanych zarządowi i radzie nadzorczej.
2) Omówienie zasad prezentowania poziomu ryzyka, zmian jego profilu, wykorzystania limitów, wyników testów warunków skrajnych oraz działań zarządczych.
3) Podział zadań i odpowiedzialności za przygotowanie informacji, źródeł danych, częstotliwości raportowania i trybu przekazywania informacji o zdarzeniach istotnych.
4) Zasady zapewnienia zgodności danych i wskaźników wykorzystywanych w SIZ z danymi przyjętymi w strategii oraz politykach zarządzania ryzykiem.
5) Omówienie wzorca zmian w regulacji dotyczącej SIZ oraz wzorcowego zakresu raportu o ryzyku ESG.