Monitorowanie ekspozycji kredytowych z uwzględnieniem CRR/ CRD

Zapraszamy na szkolenie dotyczące tematu monitorowania ekspozycji kredytowych zgodnie z wymaganiami nowego pakietu CRRIII/ CRDVI prowadzone w formie wykładu przerywanego praktycznymi przykładami.

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w celu prawidłowego wdrożenia pakietu CRRIII/ CRDVI w banku spółdzielczym w obszarze ryzyka kredytowego m.in. w obszarze monitorowania kredytów. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kompleksowego wdrożenia nowego pakietu CRRIII/ CRDVI w procesach zarządzania ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym w tym m.in. w obszarze monitorowania kredytów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• uświadomienie zmian wprowadzonych wraz z nowym pakietem CRRIII/ CRDVI w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym, w szczególności w procesie monitorowania kredytów i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat z portfela kredytowego,
• zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku strategii, polityk, procedur i instrukcji funkcjonujących w obszarze ryzyka kredytowego, w tym w procesie monitorowania kredytów w celu pełniejszego spełnienia wymagań nowego pakietu CRRIII/ CRDVI,
• nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w obszarze ryzyka kredytowego w tym w procesie monitorowania kredytów.

Połączenie teorii z praktyką: zajęcia prowadzone są w formie wykładu przerywanego praktycznymi przykładami

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, w tym  biorących udział w procesie monitorowania kredytów, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 280 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wstęp
1.1. Uwarunkowania regulacyjne
1.2. Wykaz wybranych zmian
2. Podstawowe pojęcia
2.1. Dotychczasowe pojęcia zgodnie z pakietem CRRII/ CRDV
2.2. Zmiany w pojęciach między CRRII/ CRDV a CRRIII/ CRDVI
2.3. Nowe pojęcia zgodnie z nowym pakietem CRRIII/ CRDVI
3. Rodzaje ekspozycji
3.1. Ekspozycje z niedopasowaniem walutowym
3.2. Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami:
– Ekspozycje zabezpieczone nieruchomością mieszkalną (RRE)
– Ekspozycje zabezpieczone nieruchomością komercyjną (CRE)
– Ekspozycje ADC (land acquisition, development and construction)
– Ekspozycje IPRE (income producing real estate)
3.3. Ekspozycje odnawialne
3.4. Ekspozycje wobec tranzaktora
3.5. Ekspozycje wobec instytucji bez ratingu
4. Wyzwania rynkowe związane z nową klasyfikacją aktywów
4.1. Nieruchomość nieukończona jako kryterium uznawalności zabezpieczeń
4.2. Zależność od przepływów środków pieniężnych generowanych przez nieruchomość
4.3. Podejście podziału kredytu (loan splitting) dla mieszkaniowych IPRE
5. Zmiany w wartościach i klasyfikacji CCF
5.1. Zmiana kategorii na koszyki
5.2. Nowa klasyfikacja pozycji pozabilansowych do koszyków
5.3. Zmiana w CCF
6. Wykluczenia metody IRB
6.1. Wprowadzenie do IRB
6.2. Wykluczenia IRB dla wybranych klas aktywów
7. Umożliwienie selektywnego stosowania metody IRB oraz powrotu do SA
8. Własne oszacowania CCF
8.1. Horyzont modelowania
8.2. Zakres ekspozycji
8.3. Dodatkowe wymogi dot. modelowania
9. Wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych nieruchomością w metodzie SA
10. Output floor
11. Zmiany w obszarze wycen nieruchomości
12. Ujawnienia filara III w zakresie ESG
13. Podsumowanie