CYKL SZKOLEŃ W RAMACH AKADEMII RYZYKA: Ryzyko stopy procentowej

CELE SZKOLENIA:

Celem Akademii jest weryfikacja i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad oraz procesu zarządzania ryzykiem płynności, stopy procentowej oraz ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym, w świetle wymagań nadzorczych  oraz dobrych praktyk rynkowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• Akademia umożliwia uzyskanie certyfikatu, po przystąpieniu testu końcowego.
• Możliwość systematycznej samokontroli zdobytej wiedzy – po każdej sesji szkoleniowej zostanie udostępniony przykładowy test, o porównywalnym stopniu trudności do testu końcowego.
• Uwaga możliwość uczestnictwa w całej Akademii lub w wybranych jej sesjach (tematach).

ADRESACI: Akademia jest adresowana do pracowników Wydziałów Analiz i Ryzyka, odpowiedzialnych za badanie ryzyka płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego w banku, kadry kierowniczej i Członków Zarządu Banku oraz pracowników komórek kontroli wewnętrznej i zgodności (compliance).

PROWADZĄCA: Agnieszka Nowak – Ekspert łączący działalność naukową z wieloletnią praktyką biznesową. Pracownik jednej z polskich uczelni ekonomicznych, z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz kontrollingu (ocenie efektywności). Zajmuje się m.in. badaniem efektywności, ryzykiem w bankach, nowoczesnymi technologiami w instytucjach finansowych oraz zagadnieniami ESG, a także wykluczeniem finansowym i cyfrowym. Regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 25 lat współpracuje z firmami szkoleniowymi.

CENA:

320 zł/os brutto

280 zł/os brutto za każde szkolenie (osoba która będzie uczestniczyła w całej akademii ryzyka tzn. w trzech szkoleniach)

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.15

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ryzyko płynności   (24.06.2026r., godz. 9:00-14:15)

• Płynność – podstawowe definicje.
• Narzędzia kontrolowania ryzyka płynności:

1. luka płynności (studia przypadków)
2. aktywa płynne i depozyty rdzenne (osad, koncentracja)
3. analiza wskaźnikowa, normy nadzorcze
4. plan awaryjny płynności i testy warunków skrajnych
5. kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności

• Proces ILAAP
• Regulacje prawne w zakresie płynności
• Problem nadpłynności

2. Ryzyko stopy procentowej  (02.07.2026r., godz. 9:00-14:15)

• Ryzyko stopy procentowej – wprowadzenie
• Komponenty ryzyka stopy procentowej
• Ryzyko spreadu kredytowego (CSRBB)
• Narzędzie pomiaru ryzyka stopy procentowej:

1. luka przeszacowania (studia przypadków)
2. badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału
3. miara rozszerzonego dochodu
4. nadzorczy test warunków skrajnych (SOT), testy warunków skrajnych
5. kapitał wewnętrzny na ryzyko stopy procentowej

• Regulacje w zakresie ryzyka stopy procentowej (Wytyczne EBA oraz Rekomendacja G)

3. Ryzyko operacyjne  (10.07.2026r., godz. 9:00-14:15)

• Specyfika ryzyka operacyjnego
• Kategorie i rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego
• Metody monitorowania ryzyka operacyjnego (studia przypadków):

1. baza zdarzeń ryzyka operacyjnego
2. wskaźniki KRI
3. samoocena i mapa ryzyka operacyjnego
4. testy warunków skrajnych

• Wymogi kapitałowe w zakresie ryzyka operacyjnego (metoda SMA)
• Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka operacyjnego
• Test kontrolny