Akademia Ryzyk Bankowych – cz. 2/3

CELE STUDIUM:

1. Poznać zasady nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie przepisami prawa, a także dobrymi praktykami
2. Uzyskać kompetencje teoretyczne związane z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem niezbędne do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami
3. Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych
4. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

1. Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem prac
2. Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny

ADRESACI:

1. Prezesi Zarządu, członkowie Zarządu Banków Spółdzielczych, kandydaci na Prezesów Zarządu lub członków Zarządu – zobowiązani do oceny odpowiedniości
2. Nowi Członkowie Rad Nadzorczych – wybrani w ostatnim okresie, zobowiązani do uzupełnienia kwalifikacji bankowych
3. Kierownicy, koordynatorzy, pracownicy komórek ds. ryzyka – rozpoczynający prace lub rozwijający kwalifikacje (ocena odpowiedniości)
4. Pracownicy wyznaczeni do kadry rezerwowej na członków zarządu lub kierujących komórkami ds. ryzyka lub zgodności, a także kontroli wewnętrznej

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW –członek „Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych” (SPOD), audytor wiodący normy PN/EN ISO 27001, PN/EN ISO 22301 Certyfikowany: Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer. Approved E-S-G Officer. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli, ochrony informacji i danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, compliance, a także sprawowania funkcji ABI, a obecnie IOD w Banku.

CENA: 320 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

TERMINY STUDIUM:

II zjazd – 19.10.2026r. godz. 9.00 -12.00

III zjazd – 23.10.2026r. godz. 9.00 -12.00

PROGRAM STUDIUM:

Zjazd 2

6. Ryzyko stóp procentowych w portfelu bankowym (RRKB)
1) Metody pomiaru ryzyka stopy płynności – luka stopy procentowej, analiza zmiany wyniku, analiza zmiany ekonomicznej wartości kapitału
2) Ryzyko spreadu kredytowego
3) Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej
4) Ryzyko czynników ryzyka ESG w ramach ryzyka stopy procentowej (rynkowego)
5) Limity wewnętrzne RRKB
7. Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania (RPRF)
1) Nadwyżka płynności i horyzont przeżycia
2) Pomiar ryzyka płynności – luka płynności, analiza przepływów, płynność środdzienna (intraday)
3) Źródła finansowania i środki stabilne, pomiar stabilności, koncentracje – strategia finansowania
4) Nadzorcze miary płynności (LCR, NSFR)
5) Rachunek kosztów i korzyści, system cen transferowych (FTP)
6) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RPRF
7) Testy warunków skrajnych RPRF
8) Awaryjne plany płynności
9) Proces ILAAP (wewnętrznej oceny adekwatności płynnościowej) w BION
i procesie SREP
10) Ryzyko czynników ryzyka ESG w ramach ryzyka płynności
8. Ryzyko reputacji
1) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
2) Pomiar i ocena ryzyka reputacyjnego
3) Ryzyko czynników ryzyka ESG w ramach ryzyka reputacji

Zjazd 3
9. Ryzyko operacyjne (RO)
1) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
2) Rejestr strat operacyjnych, rekoncyliacja rejestru
3) Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI
4) Zasady wyznaczania KRI
5) Proces ICAAP
6) w ramach ryzyka operacyjnego
5) Testy warunków skrajnych RO
10. Ryzyko ICT
1) Ramy zarządzania ryzykiem ICT
2) Analiza i ocena ryzyka ICT
3) Przegląd ram zarządzania ryzykiem ICT
11. Zarządzanie kapitałowe (ZK) i proces ICAAP, ryzyko dźwigni (RNDF)
1) Przepisy prawne dotyczące adekwatności kapitałowej
2) Polityka kapitałowa – powiązanie ze strategią Banku, strategią zarządzania ryzykiem, planem ekonomiczno- finansowym
3) Wyznaczanie wymogów regulacyjnych
a) CRR
b) bufory kapitałowe,
c) MREL
4) Identyfikacja ryzyka istotnego: kryteria, uzasadnianie
5) Proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP)
6) Ryzyko czynników ryzyka ESG w ramach wymogów kapitałowych
7) Plany kapitałowe i alokacja kapitału na ryzyko
8) Limity i wskaźniki kapitałowe
5) Awaryjne plany kapitałowe
6) Kapitałowe testy warunków skrajnych