Ryzyka ESG – zarządzanie ryzykami ESG wraz z analizą scenariuszy środowiskowych – nowe wytyczne EBA

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny wymogów regulacyjnych w obszarze ESG, ze szczególnym uwzględnieniem:
– wytycznych dotyczących zarządzania ryzykami ESG,
– podstaw environmental scenario analysis (analizy scenariuszowej w obszarze środowiskowym),
– praktycznej „road mapy” wdrożenia w małym banku.

Szkolenie pokazuje, co jest obowiązkiem „must have”, a co stanowi dobrą praktykę „nice to have”, tak aby mały bank mógł spełniać wymagania nadzorcze bez nadmiernej komplikacji procesów i systemów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• Zrozumienie konkretnych oczekiwań regulacyjnych w obszarze ESG wobec małych banków i zasady proporcjonalności.
• Umiejętność przygotowania prostej, ale kompletnej oceny istotności ryzyk ESG dla banku.
• Znajomość sposobów integracji ESG z zarządzaniem ryzykiem, strategią i procesem kredytowym małego banku.
• Umiejętność zaprojektowania prostego ćwiczenia analizy scenariuszowej (environmental scenario analysis) i jego udokumentowania.
• Dostęp do checklisty „minimalnych wymogów ESG” dla małego banku, możliwej do wykorzystania w praktyce.

ADRESACI:

1. Przedstawicieli Banków będących decydentami w zakresie planów działania oraz strategii
2. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
3. Pracowników jednostek ryzyka kredytowego
4. Przedstawicieli Banków odpowiedzialnych za ofertę produktową
5. Pozostałych pracowników Banków, dla których temat ‘zielonych finansów’,  ‘zarządzanie ryzykiem ESG’, ‘ESG”’jest interesującym zagadnieniem

PROWADZĄCA: ANNA KALINOWSKA – Trener, doświadczony ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

CENA: 390 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. ESG – kontekst regulacyjny i proporcjonalność
Rola ESG – dlaczego temat dotyczy także banków lokalnych?
Zasada proporcjonalności – jak interpretować ją w praktyce: różnice między dużymi grupami a małym bankiem, przykłady obszarów, gdzie dopuszczalne jest podejście jakościowe i uproszczone.

2. Zarządzanie ryzykiem ESG – wymogi „must have”

2.1. Zakres obowiązków w obszarze ESG
Elementy wytycznych ESG, które dotyczą wszystkich banków, w tym małych.
Obszary, w których możliwe jest prostsze podejście dla małych banków: częstotliwość przeglądów, poziom szczegółowości, forma dokumentacji.
2.2. Ocena istotności ryzyk ESG w wersji „light”
Cel oceny istotności i jej powiązanie z istniejącą mapą ryzyk i ICAAP.
Matryca: typ ryzyka ESG × segment klienta × produkt, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej (np. ryzyka powodzi, suszy).
Dokumentowanie i aktualizacja oceny istotności co 1–2 lata.
2.3. Identyfikacja i pomiar ryzyk ESG bez „przeinżynierowania”
Minimalny wymagany poziom: gdzie wystarczy ocena jakościowa, a gdzie niezbędne są dane ilościowe.
Przykładowe narzędzia: checklista pytań ESG w procesie kredytowym, prosta mapa ryzyka ESG dla portfela.
2.4. Dane ESG – praktyczne podejście do luk i ograniczeń
Dostępne źródła danych ESG dla małego banku (klient, dane publiczne, raporty branżowe).
Stosowanie przybliżeń (dane sektorowe, geograficzne) i ich dokumentowanie.
Minimalne wymagania dotyczące governance nad danymi ESG.
2.5. ESG w strategii, apetycie na ryzyko i procesie kredytowym małego banku
Włączenie ESG do strategii w oparciu o istniejące dokumenty.
Zapisy w politykach kredytowych i sektorowych związane z ograniczeniem ekspozycji na wybrane działalności.
Włączenie ESG w cykl kredytowy: analiza wniosku, decyzja komitetów, monitoring.

3. Analiza scenariuszy środowiskowych dla małego banku

3.1. Wymogi regulacyjne wobec małych banków
Miejsce scenariuszy środowiskowych w systemie stress-testów i planowaniu kapitałowym.
Rozróżnienie elementów wymaganych od praktyk stosowanych w dużych bankach.

3.2. Analiza scenariuszowa „na jednej kartce”
Różnica między prognozą a scenariuszem („co będzie” vs. „co może się stać”).
Uproszczone podejście oparte na 1–2 scenariuszach (np. wzrost cen energii, spadek rentowności części sektorów) z horyzontem 3–5 lat.
3.3. Przeprowadzenie ćwiczenia scenariuszowego – krok po kroku
Wybór scenariuszy i założeń na bazie dostępnych źródeł.
Identyfikacja portfeli wrażliwych (MŚP, rolnictwo, nieruchomości).
Przekład na skutki finansowe w sposób uproszczony (NPL, odpisy, wartość zabezpieczeń, kapitał).
Formułowanie wniosków zarządczych: zmiany w politykach, limity sektorowe, monitoring.
3.4. Dokumentowanie i prezentacja scenariuszy
Opis ćwiczenia scenariuszowego w formie zrozumiałej dla Zarządu i Rady Nadzorczej.
Pokazanie nadzorcy, że uproszczenia są świadome i proporcjonalne.

4. Road map ESG dla małego banku – priorytety na kolejne lata

4.1. Priorytetowe obszary z perspektywy małego banku
Zarządzanie ryzykiem i stress-testy związane z ESG.
Dane i raportowanie ESG.
Unikanie greenwashingu w podstawowej ofercie produktowej.
4.2. Mini-roadmapa wdrożenia ESG
Horyzont 0–12 miesięcy: podstawowa ocena istotności, przegląd polityk, pierwsze wskaźniki ESG.
Horyzont 1–3 lata: uporządkowanie danych, rozwinięcie analiz scenariuszowych, integracja z planowaniem kapitałowym i strategią.
Horyzont 3+ lata: dojście do bardziej zaawansowanych praktyk adekwatnych do wymogów i możliwości banku.
5. Podsumowanie i dyskusja
Top 5 priorytetów dla małego banku w obszarze ESG.
Omówienie checklisty „minimalnych wymogów ESG” i możliwości jej wdrożenia w praktyce.
Sesja pytań i odpowiedzi.