Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym – warsztaty na komputerach (2 dni)

Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym – warsztaty na komputerach (2 dni)

Data rozpoczęcia szkolenia:

20.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

20.11.2018
21.11.2018

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ze szkolenia: Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w procesie opracowywania oraz przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności i stopy procentowej. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

* Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opracowywania oraz przeprowadzania analizy testów warunków skrajnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym. Korzyści ze szkolenia:

* poprawa świadomości wrażliwości banku spółdzielczego na wybrane czynniki ryzyka i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat wynikających z niekorzystnych zmian,

* zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku metodologii przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych,

* nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem w ramach testów warunków skrajnych.

UCZESTNICY: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej

PROWADZENIE: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę magisterską. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Pracował w centrali PKO BP, następnie w centrali Deutsche Bank PBC S.A., gdzie brał udział w prestiżowym programie Talent Management Program. W obu bankach pracował w jednostkach ryzyka kredytowego, gdzie realizował m.in. tematy związane z monitorowaniem portfela kredytowego, budową i walidacją modeli ratingowych, oceną systemów franczyzowych, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych, limitami koncentracji czy sporządzaniem listy branż podwyższonego ryzyka. Od kilku lat związany jest również z sektorem spółdzielczym, realizując szkolenia w tematach ryzyka. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 Dzień I – wykład
I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
3. Cel, zakres i częstotliwość przeprowadzania
II. Rodzaje testów warunków skrajnych
1. Analizy scenariuszowe
2. Analizy wrażliwości
3. Testy odwrotne
III. Czynniki ryzyka uwzględniane w analizie testów warunków skrajnych w ramach:
1. Ryzyka kredytowego
2. Ryzyka operacyjnego
3. Ryzyka płynności
4. Ryzyka stopy procentowej
IV. Analiza wpływu zmian czynników ryzyka na wybrane parametry/ wielkości ryzyka
V. Raport z testów warunków skrajnych
1. Szablon raportu
2. Odbiorcy raportu
3. Scenariusze działań w zależności od wyników analizy
VI. Uwzględnienie wyników testów warunków skrajnych do weryfikacji i ustalania poziomu limitów
VII. Uwzględnienie wyników testów warunków skrajnych w planach awaryjnych
1. Aktywatory planów awaryjnych
2. Środki zaradcze
3. Zespół kryzysowy
4. Przegląd i aktualizacja planów awaryjnych w oparciu o wyniki testów warunków skrajnych
VIII. Uwzględnienie wyników testów warunków skrajnych w planowaniu strategicznym

Dzień II – warsztaty
9.00 – Warsztaty – ćwiczenie 1 – Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego
10.15 – Warsztaty – ćwiczenie 2 – Testy warunków skrajnych dla ryzyka operacyjnego
11.30 – Warsztaty – ćwiczenie 3 – Testy warunków skrajnych dla ryzyka płynności
12.45 – Warsztaty – ćwiczenie 4 – Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
14.00 – Zakończenie: Przerwy kawowe w trakcie szkolenia, Obiad – na zakończenie szkolenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie




2018-09-26T17:38:02+00:00Wrzesień 26th, 2018|Kredyty|