Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym

Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym

Data rozpoczęcia szkolenia:

23.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

23.11.2018

Opis szkolenia:

Banki są zobowiązane do podejmowania ryzyka adekwatnego do poziomu posiadanych funduszy własnych. Podstawowe mierniki adekwatności kapitałowej to wskaźniki kapitałowe oraz wskaźnik dźwigni. W celu konstrukcji wewnętrznych miar adekwatności kapitałowej bank powinien zdefiniować istotne rodzaje ryzyka oraz przekształcić miary ryzyka w miary adekwatności kapitałowej.
Bank co najmniej raz w roku przeprowadza przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową.

CELE SZKOLENIA:
Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie elementów zarządzania adekwatnością kapitałową z uwzględnieniem istotnych rodzajów ryzyka, które podlegają przeglądom.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona klasyfikacja rodzajów ryzyka występujących w banku z uwzględnieniem skali działania oraz modelu biznesowego.
2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do zorganizowania zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową.
3. Zapoznanie się z zasadami przeprowadzania testów warunków skrajnych, testów odwróconych oraz budowy planów awaryjnych.
4. Uzyskanie wskazówek wdrożeniowych regulacji wzorcowych trzech zrzeszeń (w tym jednego w organizacji).
5. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do opracowania regulacji w zakresie zarządzania adekwatnością kapitałową.
6. Uzyskanie wzorów notatek z przeglądu zarządczego stanowiącego element szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA:

• członkowie Zarządu,
• pracownicy komórki ds. zarządzania ryzykiem,
• pracownicy komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej,
• inne osoby zainteresowane problematyką

TRENER: Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Zachodni – WBK) z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Wieloletni współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

1. Definicja adekwatności kapitałowej;
2. Klasyfikacja istotnych rodzajów ryzyka;
3. Definicja funduszy własnych;
4. Zasady wyliczania wskaźników kapitałowych oraz normy ostrożnościowe w tym zakresie na 2019r.;
5. Minimalne wymogi kapitałowe;
6. Zasady przekształcania miar ryzyka na wymogi wewnętrzne;
7. Wskaźnik dźwigni;
8. Testy warunków skrajnych oraz testy odwrócone;
9. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji sytuacji podmiotów wyznaczających stawki rynkowe oprocentowania.
10. Zasady weryfikacji limitów w kontekście wskaźników ogólnego poziomu ryzyka;
11. Kapitałowe plany awaryjne oraz plany awaryjne w zakresie istotnych rodzajów ryzyka;
12. Polityka dywidendowa;
13. Organizacja zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową;
14. System informacji zarządczej;
15. System kontroli wewnętrznej w zakresie adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem istotnym, w tym projektowanie kart testowania;
16. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie




2018-10-16T14:02:21+00:00Październik 9th, 2018|Zarządzanie|